Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов

Lake

Участник Форума
  • Активность

    40
  • Зарегистрирован

  • Last visited

  • Days Won

    14

Lake last won the day on Январь 14

Lake had the most liked content!

Репутация

68
  1. Возможно, высокая загрузка депо связана с тем, что трейдер находился в пределах максимальной просадки. Я целый день размышлял обо всей этой ситуации, и пока что не пришел ни к чему конкретному. Я понимаю, почему компания сделала принудительное ограничение торговли (недельный SL) для трейдеров рейтинга А. Но в данный момент не могу с полной уверенностью сказать, кто был точно прав, а кто точно виноват. Имеем пока только то, что этот SL нас по сути не спас, а принес убыток, так как система управляющего в итоге должна была компенсировать значительную часть просадки. Система дождалась развития той идеи, по которой она работает - продолжение тренда. Думаю, что это первостепеннее, чем ММ, поскольку ММ индивидуален в каждом отдельно взятом портфеле. В своем я сам рассчитывал риск для этого счета, он у меня составлял 10% от всего портфеля - эту цифру я бы и потерял, если бы *6 счет слился. В верно выбранном ММ трейдера сомневаться не приходится, все-таки 7 лет истории у него за плечами. Возможно, нужно давать трейдерам некоторый запас для подобных ситуаций, то есть при расчете рисков основного счета ориентироваться не на максимальную просадку на истории, а на максимальную просадку + N%, например. Так как обновление MaxDD это вероятное событие для каких бы то ни было систем. Трейдеры из рейтинга А имеют системы с зарабатывающими торговыми идеями, так что принудительное ограничение торговли нарушает отработку этих идей и портит статистику системы. Это с одной стороны. С другой стороны, недельный SL - это хорошая защита от различных экстремальных ситуаций на рынке. И именно в таком свете хотелось бы видеть эту функцию. В общем, в этот раз все это сработало весьма сумбурно и не лучшим образом для всех нас. Надеюсь, когда-нибудь он спасет нас от какой-нибудь истерии, а на самом деле пусть вообще не срабатывает, а просто присутствует для страховки.
  2. Реализовался тот риск, на который я и рассчитывал при работе с МАМ-счетом Frame*6. Решил, что этим моментом нужно обязательно поделиться, чтобы у просматривающих тему не возникало иллюзии "легкой прибыли". Расчет был следующий: вся предыдущая прибыль не зафиксирована и не учтена, и использована в дальнейшем инвестировании в счет. По моим подсчетам, при срабатывании недельного SL (-60%), я должен был потерять только эту самую прибыль. Все примерно так и получилось, разве что недельный SL сработал на уровне -66%, судя по мониторингу. С управляющим остаюсь теперь надолго, планирую примерно минимум год инвестиций в него по той же стратегии доливок на сильных просадках, до обновления хая УС. В целом, работой управляющего я все равно доволен, было видно, какую прибыль он принес мне за короткий срок. Потери собственных средств при этом видны на скриншоте, они незначительны не только относительно самого инвестиционного счета, но и моего портфеля в целом. Рано или поздно счет должен выкарабкаться из этой ямы. Если бы управляющий не превысил риски и не словил недельный SL, то бОльшую часть просадки (если не всю) он бы компенсировал уже вчера, на мощном восходящем тренде евро.
  3. Большое спасибо, Василий. С экселем в целом дружу, так что буду разбираться по вашей статье. Цифру я себе примерно представлял в размере 40%, по моим грубым подсчетам. Доходность в 54% меня более чем устраивает, особенно если это среднегодовой результат на большой дистанции.
  4. Собрал данные в таблице https://yadi.sk/i/r_QQ99Zs3R9eHo Там два листа, один с недельными изменениями, второй вводы-выводы. Оказалось, что есть много пропущенных недель, когда я не фиксировал недельное изменение. Получится ли что-нибудь подсчитать из имеющихся данных? Всю информацию по вводам и выводам я просто скопировал из ЛК, там получается, что отрицательное число - это инвестиция (ввод), а положительная, соответственно, вывод.
  5. Каждую неделю делал скриншот ЛК на конец ТП, на всякий случай, так что информация по изменению счетов за каждую неделю у меня есть. Но как из нее правильно извлечь относительные результаты, я если честно не разбирался совсем, и пока не понимаю, как это делается Если вам не составит труда, расскажите подробно, как это сделать, тогда я попробую составить график и подсчитать относительный результат. Вводы-выводы есть в транзакциях, так что с этим проблем тоже нет, могу все перенести в таблицу. Было бы интересно узнать, какой результат получился бы за 2017 год у портфеля, если бы сумма от начала работы не менялась.
  6. Если не ошибаюсь, то для того, чтобы вас приняли в индекс, не требуется иметь стартовый капитал. Нужно иметь прибыльную торговую систему без использования токсики с трек-рекордом не менее года, на любой площадке или на myfxbook, например, для подтверждения. Последнее условие (год форвард-теста) уже скоро будет выполнено. В вашей торговле используется логичная и "проверенная", можно даже сказать классическая торговая идея, поэтому смею предположить, что вы успешно пройдете отбор в один из индексов. Капитал компания выделяет сама, при этом требования к стартовому капиталу трейдера отсутствуют. Вот здесь более подробная информация. Очень бы хотелось видеть ваши счета на этой площадке, думаю, у вас есть все шансы. В любом случае, даже если не получится в индексы, было бы хорошо увидеть хотя бы один агрессивный счет для инвесторов, работающих с Айсами. Надеюсь, вы изучите этот вопрос подробнее позже, просто не вижу никаких препятствий для этого, одни только возможности
  7. Здравствуйте! Планируете ли открывать счет у брокера ICE FX? Особенно интересует агрессивная версия. Было бы удобно работать с вашим счетом на просадках именно на этой площадке, так как у них есть возможность работать с трейдерами через МАМ-технологию, причем с минимальным участием с вашей стороны, ну разве только следить за работой советника. Вам нужно только открыть управляемый счет. Кстати, ваша система могла бы поучаствовать в отборе в индексы компании. Очень интересная реализация пробойного робота. Думаю, что вы могли бы пройти как минимум в индекс iMain и получить инвестиции в вашу торговлю непосредственно от брокера.
  8. Сегодня у нас последний торговый день, и теперь можно спокойно подвести итоги за календарный год. Кроме того, только что закрылись сделки у Фрейма и у всех остальных штатных управляющих, так что результаты сейчас зафиксированы. Итак, последняя неделя года закрылась очень красиво! Дело в том, что после предыдущих инвестиционных действий с Фреймом, я решил, что хочу все же оставить определенный капитал под его управлением на относительно долгий срок, тем более он все еще находится в просадке. Спустя 4 дня, дождавшись снижения счета на 15% от той точки, в которой я выходил 24 ноября, я инвестировал минимальную сумму в МАМ Frame*6 (1700$). Я решил не учитывать полученную прибыль, а использовать её как "подушку безопасности" для дальнейшей работы с Фреймом. Получается, что из 1700$ было всего 300$ депозитных (собственных), и меня это вполне устраивало. Спустя пару недель добавил еще 500$ на значении эквити 9050$ по главному счету, то есть после еще -30% на Х6 счете. Затем еще 500$ на уровне эквити 8780$, то есть еще после -17%. Итого собственный риск составлял 1300$ и + 1400$ прибыль от прошлого захода, всего 2700$. Вполне неплохо, учитывая, что управляющий УЖЕ находился на достаточно глубоком уровне просадки, равной 65%. Даже если бы он бесповоротно тонул в убытках, я бы потерял только полученную ранее прибыль. Дном оказалась отметка в -70%, после чего счет стал постепенно восстанавливаться, а сегодня на падении доллара и мощном росте иеновых пар (особенно евро) достиг своего недельного пика, сократив просадку с 70% до 35%! В общем, со всего этого действа я получил еще дополнительно 470$ прибыли, что составляет 17,4% от суммарных вложений в размере 2700$. Так выглядит портфель сейчас, таким составом мы и отправимся в 2018 год. Из не озвученных ранее изменений: добавил небольшой долей в портфель импульсника Mercurius, сейчас он находится рядом с максимальной исторической просадкой за 20 лет (по тестам). Думаю, следующий год будет для него более удачным. Трейдер работает на EURUSD и золоте, преимущественно на сильных импульсах. В целом, портфель хоть и выглядит весьма сумбурненько, более-менее сбалансирован по торговым идеям. Четырехзначные суммы достались основному составу портфеля: iComposite как долгосрочный и наиболее стабильный инструмент с регулярной ребалансировкой, Solandr-FCrashTest как отличная пробойная система, Polar-ProfitLine как главные импульсники портфеля и Frame как оригинальная трендовая система на среднесрок. Остальные это "группа поддержки". Характеристики систем из группы поддержки несколько ниже, чем у основного состава, поэтому они призваны разбавлять результаты флагманов. Надеюсь, что в следующем году рынок будет благоприятнее для наших трейдеров, и мне не придется снова "торговать торговую систему" Также хотелось бы отметить, что за этот год компания достигла больших успехов: переход в новую юрисдикцию (Вануату -> Лабуан), существенный прогресс в основании ICE FX UK, новый сайт. Единственное, наблюдается значительное сокращение капитала ПАММ-счетов, подсчитанном на ресурсе Investflow. С 3 000 000$ до 2 250 000$ буквально за несколько недель. Это не то чтобы плохо, просто неизвестна причина всего этого. Интересно было бы знать, с чем это связано. Надеюсь, в следующем году брокера ждёт еще больший успех. Итоговый результат за год: +3884$. С процентами окончательно запутался, так как капитал пополнялся на протяжении всего года, и сумма в размере 18597$ образовалась только к осени, многие торговые результаты пришлись на значительно меньшую сумму. Всех с наступающим, желаю удачи и успехов в 2018!
  9. Не смог пройти мимо серьезной просадки Frame. Заходил 8 числа, и как оказалось в итоге, решение было крайне удачным - зашел на самом дне. Вышел, как видно, сегодня, буквально пару часов назад. Итого из этой затеи получилось (с учетом выплаченного вознаграждения): +42,6%! Разумеется, нет предела совершенству, и я снова сокрушаюсь по поводу того, что вышел рано, поскольку сразу после моего выхода счет подрос еще на 5-6%. Впрочем, ничего страшного. Свое я взял. В остальном по портфелю без изменений. Разве что добавил немного двум просевшим счетам: Polar и ProfitLine. Чем примечательна вся эта ситуация? В первую очередь, хочется сказать спасибо брокеру и команде за предоставленные возможности. Функционал крут, и этим все сказано.
  10. Как-то тихо стало на форуме, и даже не хочется тишину нарушать Да и нечем особо. Общий результат на текущий момент: +27% от начала работы с компанией. Еще обязательно подведу итог за календарный год работы и фактический (от начала инвестиций, 1 февраля). В целом, если взглянуть на текущие результаты портфеля, то могло бы быть лучше, если бы не Faust и Nero - пока что главные аутсайдеры площадки. Celdic, впрочем, тоже долго барахтается в просадках, хотя результат чуть лучше. (У него, кстати, был реальный шанс выйти из просадки одним махом буквально за сутки, когда он весьма жирно зашел после импульса в покупку по GBPJPY. К сожалению, все сделки тогда закрылись ночью по стопам благодаря корейскому вопперу, который все еще не наигрался с ракетами. Рынок отреагировал на запуск резким снижением всех иеновых пар, и конечно же, достал до стопов нашего бедолаги. Ну и затем просто классика: наутро и в следующие несколько дней импульс не только полностью отработал в плюс, но еще и прошел лишних пару-тройку фигур.) Это все видно только лишь задним числом. Не могу сказать, что жалею о наличии этих управляющих в портфеле. Да, результаты у них пока отрицательные, но списывать их со счетов не собираюсь: рано. Допускаю не менее года просадочного периода, затем уже буду думать (хотя РМ Айсов, вероятнее, успеет задуматься раньше меня ).
  11. Даже не знаю, как теперь правильно подсчитать результат своего портфеля Из-за того, что увеличивал размер депозита, относительные результаты сместились в меньшую сторону. Фактически сейчас +12% от начала работы с компанией, при этом объем инвестиций был увеличен более чем в 2 раза по сравнению со стартовой суммой. Теперь цель - долгосрок и поддержание 70-100% капитализации. Вы правы, всё так и есть. К этому еще следует добавить постоянное повышение собственной квалификации. Чем больше разбираешься в предмете, тем проще нейтрализовать страхи и придерживаться определенной стратегии.
  12. Май оказался убыточным, просадка сейчас на уровне 20%. То есть на данный момент я при своих +3%. Это было вполне ожидаемо, некоторые трейдеры раз за разом обновляли максимумы на протяжении весьма долгого времени без каких-либо значительных коррекций (например Faust, Polar). Как и планировал, долился всюду где хотел (iComposite*6, Faust, Nero, Celdic, Solandr). Также на просадке добавил в портфель ProfitLine*6. Значительно пересмотрел свою стратегию, больше нет желания участвовать в МАМ-играх. Пришел к выводу, что в долгосроке индексы с вероятностью 99% уделают любые МАМ-игровые портфели просто на раз-два. Учитывая мои цели (годы), просто не вижу смысла пыхтеть над доходностью, подвергая средства запредельным рискам с отсутствием какой-либо диверсификации, если можно достичь этих же целей гораздо более эффективным способом и с меньшей вознёй по запрыгиванию на просадочные поезда . Ну это просто инвестиционная дилемма: пока ждешь просадку, чтобы запрыгнуть на счет, пропускаешь весь рост. Это лишено всякого смысла, потому как долгосрочный инвестор получит весь совокупный результат на свои средства, в то время как у "просадочного" МАМ-инвестора результат будет зависеть от угадывания конца просадки минус пропущенный рост. Поэтому с текущего времени какие-либо краткосрочные идеи не планирую. Более того, вполне вероятно перейду всей суммой в iComposite со временем, особенно после реализации компанией индексов с множителем 10-12, и с этого момента мой "портфель" утратит какую-либо "уникальность", если можно так выразиться. Так что будем наблюдать за экспериментами JASumy
  13. На текущий момент времени получается выход из просадки и обновление хая портфеля. Всё за счёт того, что в субботу долился в iComposite*6 на 300% от уже инвестированной суммы (индекс достиг maxDD) + небольшая прибыль от краткосрочных вложений в МАМ-счета Strength*6 и ProfitLine*6 минимальными суммами, так как оба находились на уровне maxDD. Не факт, что индекс будет восстанавливать high на этой неделе, возможен среднесрочный флэт, свойственный индексам. Будем наблюдать. На каждый сценарий буду придерживаться таких планов: а) в случае обновления maxDD iComposite*6 буду доливать последнюю, третью часть, которая сейчас остается в резерве; б) в случае восстановления индекса, буду наблюдать за просевшими счетами и работать с ними, преимущественное внимание буду уделять Фрэйму, так как это единственный управляющий, который проходит по моим "психологическим" критериям для рискованной МАМ-игры значительной суммой. В случае Strength, например, доверие ниже, поэтому сумма в 5 раз меньше. По сути, инвестированная сумма зависит от степени доверия к управляющему и его системе.
  14. Идея игры крупной суммы под крупный риск при строго определенных условиях (сильное снижение счета) мне в целом нравится. Когда всё сходится, то получается некая "ядерная смесь", и её потенциалом можно воспользоваться. Это значит, что а) от большей части убытка вы ускользнули, так как ваших инвестиций не было на счете; б) дальнейшее движение в убыток маловероятно статистически, оно должно быть строго ограничено системой, потенциальный риск значительно снижен; в) при выполнении А и Б имеет смысл рисковать именно крупной суммой. Случай с Frame хорошо это иллюстрирует. Так что в ПАММ я скорее всего не пошел бы, даже если бы не было МАМ. Тогда просто теряется смысл такой игры, функционал ПАММа не позволит выйти после получения прибыли. Если бы у меня была еще свободная сумма на лицевом, я бы скорее всего поступил так, как вы описывали - мартин в два-три хода при нарастающем убытке. Теперь для такой игры вполне привлекательно выглядит Strength, хотя его я рассматриваю осторожно - у него не такая богатая история торговли, как у Frame. А что бывает с теми, у кого небольшая история торговли, мы, к сожалению, знаем на примере FTD.
  15. Несмотря на положительный результат игры, всё же должен признать, что идею я довольно сильно обломал, то есть совершил досадную ошибку. Не зря все успешные трейдеры мирового уровня повторяют всё время одно и то же правило: руби убытки, а прибыли позволяй расти. Frame прошёл наверх почти в 3 раза больше от момента моего выхода.
×