Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов

elrid

Совет Форума
  • Активность

    27
  • Зарегистрирован

  • Last visited

  • Days Won

    2

elrid last won the day on Январь 6

elrid had the most liked content!

Репутация

12
  1. выкладываю скрин вашего портфеля Главная проблема этого портфеля - избыток счетов. Практика показывает, что не бывает хороших портфелей с большим составом памм-счетов. Много счетов означает, что в портфеле много плохих счетов, которые потянут весь портфель вниз. Инвестиционный портфель нужно формировать из соображения добавления только самых лучших счетов. Более того, иногда возможны ситуации, когда вашим требованиям может не соответствовать ни один счет из рейтинга ,в таком случае конкретно для вас лучшим вариантом портфеля будет портфель вообще без счетов, как бы странно это не звучало. Так же рекомендую использовать только счета с одной валютой, так как при ребалансировки портфеля со счетами в разных валютах вы будете нести существенные издержки на конверсию средств. Иногда даже включение реально "хорошие" счетов в портфель "отличных" счетов может привести к ухудшению показателей самого портфеля. Поэтому наблюдать безусловно нужно за широким кругом счетов и управляющих, но инвестировать только в лучших и обязательно в профессиональных управляющих - тех для кого трейдинг это основная деятельность.
  2. нет, это вообще идентичная торговлю от одного управляющего.
  3. Конторы форекс тренд и пантеон как таковые никакого отношения к форексу не имели, а просто прикрывались легендой о том что они на нём работают. Технически же это было не так, но бог с ними. Все же действительно интересен ответ на вопрос графа - какая масштаируемость у ставок? Вот например на форексе объем портфеля на который я торгую уже подоходит к 2 млн баксов, но я не ощущаю ухудшения торговых условий связанных с масштабом. Сколько денег можно держать на беттинговых конторах? При каком размере депозита ставки не дадут ставить на всю котлету?
  4. Посмотрел сайт бетона. Увидел вот этого "спеца" http://www.betonsuccess.ru/sub/22216/youwinbiz.SOC.L/stats/all График доходности за почти два года просто идеальный для форекса (смотри вложение). В чём подвох?
  5. Итоги 4 недели Декабря

    а я вроде не встречал в европейских брокерах крипто-инструменты. Всё в оффшорах... хотя может быть плохо смотрел.
  6. Итоги 4 недели Декабря

    Ну да, то есть нашли какого-никакого провайдера ликвидности,пусть этот ПЛ и берет все валютные риски на себя (куховарит), но прежде всего запустили продукт имея возможность какие-то риски хеджировать на стороне и не брать валютные риски. Думаю что с учётом спреда, который у форекс-брокеров был по крипто-инструментам, именно по такой схеме и работали. То есть брокер планировал рубить комиссию+немало свопов, а валютные риски сваливать на бедолагу который согласился эти риски хеджировать за счёт того что переоценил возможности роста крипторынка. Хотя конечно сложно сказать точно кто по какой схеме работает, но в целом я не верю в совпадения. Тот же фхопен берет ликвидность на xbtce. Конечно, контрагент довольно сомнительные, но все же нельзя говорить что фхопен играет по крипте против своих клиентов, сделки он выводит на xbtce, что мной проверялось. Очень я удивился летом, что эта биржа не умерла вслед за btce, держал бы открытые позы на опенах по крипте - поседел бы наверное ))
  7. Биржа Coincheck

    Интересно а если подделать документы резидентства - липовый счёт на оплату комунальных услуг.... всёравно всё пересылается по почте, технически главное верифицироваться, а то что деньги в итоге будут приходить свифтом из РФ - на это уже никто смотреть не будет.
  8. Все равно не понимаю что ты имеешь ввиду когда полностью приравниваешь б-бук к казино. В казино клиент играет на 100% против казино, казино не хеджирует свои риски ни по сделочно ни совокупно. В б-бук компания может хеджировать совокупные валютные риски, не хеджируя отдельные сделки. Таким образом основные схемы работы брокера всё же три: а-бук, вывод каждой сделки на контрагента при такой схеме брокер не берет на себя валютные риски - конфликта интересов нет; б-бук вывод совокупной позиции брокера на контрагента, в этой схеме брокер частично берет на себя валютные риски - конфликт интересов уже имеется, но нельзя сказать что брокер берет все риски на себя и играет только против клиента; казино - прямой конфликт интересов, вся прибыль клиентов=убыткам брокера и все убытки клиентов = прибыль брокера.
  9. а что-то изображения пропали (((
  10. Итоги 4 недели Декабря

    а как объяснить одинаковые решения в разных брокерах принятые в одно и тоже время?
  11. Кстати говоря если у вас портфель из счетов с разных площадок, то тем более было бы интересно его понаблюдать за результатами в динамике, если вы конечно создадите под него отдельную ветку.
  12. Итоги 4 недели Декабря

    Сомневаюсь что всё так просто. подразумеваю что большая часть контор ввела крипту одновременно не просто так, а какой то из их ПЛ предложил им эту крипту ввести в рамках уже существующих решений. опять же захеджировать общую позицию брокера по крипте у брокера скорее всего есть возможность, будет он это делать или нет это уже вопрос третий. К пример то что Альпари и IC markets (конторы совершенно разные и друг с другом не связанные, пусть даже и сомнительные) перевели режим торговли криптой одновременно в клосе онли. Думаю это скорее всего связано с тем что один из их ПЛ предложил торговать криптой (а выводил ли пл позы куда то еще это вопрос уже третий) и в какой то момент пл решил, что хватит, пора завязывать это дело объявил брокерам что работаем теперь в режиме клосе онли и в этот момент брокеры, никак не связанные друг с другом, одновременно объявляют о переходет в клосеонли по крипте.
  13. Итого по моим расчётам получился такой результат. Если брать за базу доходность композита и сравнивать именно с ним, то результат очень хороший. В целом расчёт обладает более чем приемлемой точностью. Файл с расчётом можно посмотреть тут: https://drive.google.com/file/d/1Ag9gkn3hdOUDJpN1_HyZZPfogleQtzwK/view?usp=sharing при расчёте исходя из данных по вводу/выводу и остатку высчитывал прибыль за период. По такой же схеме я веду свой учёт инвестиций. О том как довольно просто вести учёт своих инвестиций в экселе я писал в этой статье http://www.hib.ru/2013/12/investicionnyi-otchet-v-excele.html. Правда описанный в статье подход требует определенных навыков владения экселем, зато довольно просто.
  14. А такой вопрос. Когда я работал в розничном рф банке у нас был такой функционал как расчёт открытой валютной позиции (овп). Большая часть которой формировалась за счёт купли/продажи валюты населению. Соответственно величина открытой валютной позиции (долларов в активе больше чем в пассиве или наоборот) ежедневно переоценивалась и фомировала величину прибыли/убытки от переоценки. ЦБ конечно не разрешает чтобы ОВП была больше определенной величины относительно активов бабка, чтобы банк на себя не мог брать излишние валютные риски. Если сравнивать банк с форекс брокером, что конечно грубо, но всё же для мысленного эксперемента очень даже интересно, то банк это брокер который работает по схеме хеджирования совокупной позиции. То есть в течении дня банк покупает/продает валюту и в конце дня разницу в чистой валютной позиции (ОВП) хеджирует на ммвб докупая/продавая излишек валюты. Таким образом брокер (банк) перекрывает большую часть сделок внутри себя и спред с этих перекрытых сделок кладет себе в карман в качестве чистой прибыли, а не перекрытые сделки уже хеджирует на бирже, что в случае ритейл форекса будет сродни с поставщиком ликвидности. При этом отдельные сделки, крупные сделки для вип клиентов по "выгодному курсу" по обмену валюты сразу хеджируются на бирже, это делается для того чтобы не брать на себя излишний валютный риск и угодить хорошим клиентам. ТАкие сделки можно даже сравнить с ECN выводом сделок. В целом я представляю схему работы большинства более-менее нормальных розничных брокеров имено такой - с хеджированием совокупной позиции по мелким ордерам и с выводом на пл крупных. И именно это я называю b-book (хеджирование не каждой сделки, а лишь совокупной позиции, но всё же как не крути это тоже вариант вывод сделок на контрагента). А чистая кухонность это когда вообще ничего не выводится и никак не хеджируется валютный риск брокера, тогда идет жесткая игра против клиентов, как в телетрейде например и других супер жестких конторах по разводу клиентов. Правильно ли я понимаю твою терминологию? Если да, то почему в твоих схемах нет "жесткой кухни" или ты такую схему работы называешь "рука брокера"? И почему называешь (приравниваешь) к жесткой кухне схему работы b-book если технически брокер хеджирует совокупную позицию (хотя конечно он при этом может играть и против совокупной позиции, беря на себя валютнй риск и соответственно риск банкротства). Вообще а-бук это совершенно новая схема работы, реализация которой технически стала возможна исключительно недавно - не более 10 лет назад. До этого никакой другой схемы хеджирования валютных рисков кроме как b-бук (хеджирование совокупной открытой валютной позиции) просто не существовало и технически не могло происходить для любых компаний.
  15. Да, правда лагал сайт, сейчас всё нормально.
×