Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов

Recommended Posts

В 02.01.2018 at 10:42, Lake сказал:

Собрал данные в таблице https://yadi.sk/i/r_QQ99Zs3R9eHo
 

Итого по моим расчётам получился такой результат.

5a4dcf189047a_.png.e327ad29621fac759e24b671f012254b.png
 

Если брать за базу доходность композита и сравнивать именно с ним, то результат очень хороший.

В целом расчёт обладает более чем приемлемой точностью. Файл с расчётом можно посмотреть тут: https://drive.google.com/file/d/1Ag9gkn3hdOUDJpN1_HyZZPfogleQtzwK/view?usp=sharing
при расчёте исходя из данных по вводу/выводу и остатку высчитывал прибыль за период.  По такой же схеме я веду свой учёт инвестиций.

О том как довольно просто вести учёт своих инвестиций в экселе я писал в этой статье http://www.hib.ru/2013/12/investicionnyi-otchet-v-excele.html. Правда описанный в статье подход требует определенных навыков владения экселем, зато довольно просто.

  • Thanks 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, elrid сказал:

Итого по моим расчётам получился такой результат.

5a4dcf189047a_.png.e327ad29621fac759e24b671f012254b.png
 

Если брать за базу доходность композита и сравнивать именно с ним, то результат очень хороший.

В целом расчёт обладает более чем приемлемой точностью. Файл с расчётом можно посмотреть тут: https://drive.google.com/file/d/1Ag9gkn3hdOUDJpN1_HyZZPfogleQtzwK/view?usp=sharing
при расчёте исходя из данных по вводу/выводу и остатку высчитывал прибыль за период.  По такой же схеме я веду свой учёт инвестиций.

О том как довольно просто вести учёт своих инвестиций в экселе я писал в этой статье http://www.hib.ru/2013/12/investicionnyi-otchet-v-excele.html. Правда описанный в статье подход требует определенных навыков владения экселем, зато довольно просто.

Большое спасибо, Василий.
С экселем в целом дружу, так что буду разбираться по вашей статье. Цифру я себе примерно представлял в размере 40%, по моим грубым подсчетам. Доходность в 54% меня более чем устраивает, особенно если это среднегодовой результат на большой дистанции.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Реализовался тот риск, на который я и рассчитывал при работе с МАМ-счетом Frame*6. Решил, что этим моментом нужно обязательно поделиться, чтобы у просматривающих тему не возникало иллюзии "легкой прибыли".
Расчет был следующий: вся предыдущая прибыль не зафиксирована и не учтена, и использована в дальнейшем инвестировании в счет. По моим подсчетам, при срабатывании недельного SL (-60%), я должен был потерять только эту самую прибыль. Все примерно так и получилось, разве что недельный SL сработал на уровне -66%, судя по мониторингу. С управляющим остаюсь теперь надолго, планирую примерно минимум год инвестиций в него по той же стратегии доливок на сильных просадках, до обновления хая УС. В целом, работой управляющего я все равно доволен, было видно, какую прибыль он принес мне за короткий срок. Потери собственных средств при этом видны на скриншоте, они незначительны не только относительно самого инвестиционного счета, но и моего портфеля в целом.
Рано или поздно счет должен выкарабкаться из этой ямы. Если бы управляющий не превысил риски и не словил недельный SL, то бОльшую часть просадки (если не всю) он бы компенсировал уже вчера, на мощном восходящем тренде евро.

frame_MaxDDrenew.png.46300b0f392a42d801d28188cc7dfdd0.png

Отредактировал Lake
  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
19 часов назад, Lake сказал:

Рано или поздно счет должен выкарабкаться из этой ямы. Если бы управляющий не превысил риски и не словил недельный SL, то бОльшую часть просадки (если не всю) он бы компенсировал уже вчера, на мощном восходящем тренде евро.

Управляющий держал загрузку счета на максимуме последние месяцы. Таким образом дошел до лимита недельных потерь, который принудительно закрыл все сделки до следующей недели. Обидно конечно, что не будь этого, он возможно закрыл бы неделю без убытка вовсе, но виноват в этом не РМ с ограничителем, а трейдер, что не учел данный стоп, выставляя и не уменьшая большую (для себя) загрузку депозита.

Screenshot_11.jpg.64d6f96d29c513f77cd8a739a21ba21e.jpg

Да и в реальности никто не знает, что было бы, если бы ограничения в 10% на базовом за неделю не существовало. Исход мог быть разным, в том числе и достижение 20% просадки на базовом счете и слив почти всех средств на счете х6. Поэтому имеет что имеет и рулим за счет портфеля. Celdic вон вовсе на х6 удвоился за прошлую неделю. Отлично провел сделки по EURUSD и EURAUD. Да и в целом все индексы в плюсе.

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, JASumy сказал:

Управляющий держал загрузку счета на максимуме последние месяцы. Таким образом дошел до лимита недельных потерь, который принудительно закрыл все сделки до следующей недели. Обидно конечно, что не будь этого, он возможно закрыл бы неделю без убытка вовсе, но виноват в этом не РМ с ограничителем, а трейдер, что не учел данный стоп, выставляя и не уменьшая большую (для себя) загрузку депозита.

Screenshot_11.jpg.64d6f96d29c513f77cd8a739a21ba21e.jpg

Да и в реальности никто не знает, что было бы, если бы ограничения в 10% на базовом за неделю не существовало. Исход мог быть разным, в том числе и достижение 20% просадки на базовом счете и слив почти всех средств на счете х6. Поэтому имеет что имеет и рулим за счет портфеля. Celdic вон вовсе на х6 удвоился за прошлую неделю. Отлично провел сделки по EURUSD и EURAUD. Да и в целом все индексы в плюсе.

Возможно, высокая загрузка депо связана с тем, что трейдер находился в пределах максимальной просадки.
Я целый день размышлял обо всей этой ситуации, и пока что не пришел ни к чему конкретному. Я понимаю, почему компания сделала принудительное ограничение торговли (недельный SL) для трейдеров рейтинга А. Но в данный момент не могу с полной уверенностью сказать, кто был точно прав, а кто точно виноват. Имеем пока только то, что этот SL нас по сути не спас, а принес убыток, так как система управляющего в итоге должна была компенсировать значительную часть просадки. Система дождалась развития той идеи, по которой она работает - продолжение тренда. Думаю, что это первостепеннее, чем ММ, поскольку ММ индивидуален в каждом отдельно взятом портфеле. В своем я сам рассчитывал риск для этого счета, он у меня составлял 10% от всего портфеля - эту цифру я бы и потерял, если бы *6 счет слился. В верно выбранном ММ трейдера сомневаться не приходится, все-таки 7 лет истории у него за плечами.
Возможно, нужно давать трейдерам некоторый запас для подобных ситуаций, то есть при расчете рисков основного счета ориентироваться не на максимальную просадку на истории, а на максимальную просадку + N%, например. Так как обновление MaxDD это вероятное событие для каких бы то ни было систем. Трейдеры из рейтинга А имеют системы с зарабатывающими торговыми идеями, так что принудительное ограничение торговли нарушает отработку этих идей и портит статистику системы. Это с одной стороны.
С другой стороны, недельный SL - это хорошая защита от различных экстремальных ситуаций на рынке. И именно в таком свете хотелось бы видеть эту функцию. В общем, в этот раз все это сработало весьма сумбурно и не лучшим образом для всех нас. Надеюсь, когда-нибудь он спасет нас от какой-нибудь истерии, а на самом деле пусть вообще не срабатывает, а просто присутствует для страховки.

Отредактировал Lake
  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, Lake сказал:

Я целый день размышлял обо всей этой ситуации, и пока что не пришел ни к чему конкретному. Я понимаю, почему компания сделала принудительное ограничение торговли (недельный SL) для трейдеров рейтинга А. Но в данный момент не могу с полной уверенностью сказать, кто был точно прав, а кто точно виноват.

А по-моему вывод очевиден - это вина трейдера исключительно. Он знал об условиях торговли в Айсах и ограничении недельных потерь в 10%. Он должен сам учитывать это в своей торговле, а именно в количестве сделок и их объемах. Разве нельзя было уменьшить объемы? Вполне, у него не были сделки не по 0.01 лота, а выше вплоть до 0.20. Риск-менеджмент Айсов не вмешивается в торговлю управляющего, если тот не нарушает строгие правила.

На их форуме было пояснение от РМ-ра:

Цитата

Максимальные потери за неделю это дополнительное ограничение для управляющего. В любом случае исход отсутствия подобного ограничителя может закончиться по-разному.

Торговля управляющих стандартизирована для максимальной недельной просадки в 10% на базовом счете, однако это не исключает вероятности, что комбинация открытых и закрытых сделок вместе с действиями управляющего не могут привести счет к подобной просадке. Для этого и внедрен подобный ограничитель и, повторюсь, исход события заранее не известен. Поэтому эффективность работы ограничителя может быть разной в каждом конкретном случае.

Кроме этого, 10% это ограничение на базовом счете. Действительно никто не знает какой был бы исход ситуации, если бы ограничения этого не было. Это сейчас можно сказать, что цена пошла в правильную сторону, поэтому было бы все ок. А если бы нет? Вероятность ведь 50/50. Тогда бы могла быть ситуация когда инвесторы счетов Фрейм*5 и Фрейм*6 слились бы полностью, ведь в нашем случае инвестор потерял около 66% на счете х6. А мог бы и 80-90% и в результате инвестор скорее всего никогда бы не вышел из этой просадки.

Кстати Фрейму понизили кредитное плечо на базовом счете с 1:20 до 1:10.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


×