Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов

Lake

Участник Форума
  • Активность

    48
  • Зарегистрирован

  • Last visited

  • Days Won

    17

Lake last won the day on Май 19

Lake had the most liked content!

Репутация

78

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Я не управлял и не управляю чужими инвестициями, поэтому управляющим не являюсь. 😊 Здесь публикую только результаты своего собственного портфеля. Каюсь, сейчас не удается этим заняться. Озвучу пока состав портфеля, а как придет время, поделюсь результатами, скорее всего, сразу за полгода или год. Инвестиции у меня долгосрочные. iComposite*6 (30%) ProfitLine*6 (25%) Polar*6 (30%) FCrashTest (15%) В связи с появлением новых индексов планирую заменить Композит. Предположительно, на iImpulse+, и, по возможности, с мультипликатором *10. Если этот мультипликатор в итоге не появится, буду скорее всего распределять долю между избранными управляющими. Также на просадке планирую добавить Naragot*6.
  2. Конечно же для заработка! Со всеми сопутствующими рисками :-) А по поводу "не на ком было бы зарабатывать" - лично я не разделяю мнения о том, что "если кто-то заработал, значит кто-то 100% потерял". Особенно это далеко от Форекса, поскольку очень много неизвестных в уравнении.
  3. А что тут говорить? Вы полностью правы. Инвестиция - дело серьезное и ни в коем случае не для слабонервных. Из всех "инстанций" сейчас сетуют на Композит и некоторых управов, что, мол, ну и где доходность, ЦЕЛЫЙ ГОД прошел, а прибыли ноль! Вот в этом и есть все великолепие инвестиционного процесса :-) Самые слабые инвесторы уходят почти сразу, средние через полгода, а потенциально сильные проходят жесткую проверку спустя год+, и большинство из них её не пройдет, уйдя ни с чем, и в большинстве своем уйдут потому, что не хватило терпения/сил/нервов. Это нормально. Картина совершенно предсказуемая и до унылости банальная. Из управов в изгоях оказался Соландр - грамотный трейдер с достойной ТС, которая попала в свою очередную, закономерную просадку, но массовый инвестор этого никогда не сообразит. Когда надо покупать, он будет выходить - так было и будет всегда. Чтобы понимать, что он представляет из себя хорошую возможность входа на данный момент, надо обладать мало-мальским пониманием работы ТС, её характеристик, ну то есть включать мозги, а не эмоции. Система с одним из самых высоких показателей матожидания среди систем рейтинга А (~12 пунктов четырехзнака), которое проявляется исключительно на долгосрочном интервале, но кому какое до этого дело? Вангую, что следующей "звездой" станет Полар или Профитлайн, когда флэт затянется на год с лишним. :-)
  4. Lake

    Общий портфель Tahko

    В таком случае все в порядке Я правда писал не с целью "рекомендации" или что-то в этом роде, а так, просто поделиться мнением по этому поводу. Айсы молодцы, что сделали расчет арифметических и геометрических показателей счета. Это позволяет ориентироваться, в каком счете лучше всего применять стратегию "положил и забыл", а где лучше поддерживать сумму на счете фиксированной на конец ТП.
  5. Lake

    Общий портфель Tahko

    Когда-то я тоже частенько так делал: вводил деньги на просадке и выводил при хаях. Пока однажды не "попал" на чудесное ралли одного из счетов, которое, конечно же, я упустил, так как вывел деньги, чтобы ввести их на следующей просадке Теперь, хорошенько поразмыслив обо всем об этом, пришел к выводу, что подобная стратегия не будет эффективной в каждом случае. В частности, такая стратегия (если вы собираетесь инвестировать долгосрочно) будет суммарно значительно менее доходной в случае со счетом Polar. Его геометрические показатели во много раз превосходят арифметические - это значит, что стратегия "положил и забыл" с полным реинвестом принесет на дистанции максимально возможную прибыль.
  6. Постараюсь скоро опубликовать результаты и изменения портфеля, за последнее время их уже немало накопилось.
  7. Lake

    Общий портфель Tahko

    А вы не могли бы написать, какие управы там еще есть и их тикеры?
  8. Отличный набор! Пришел к такому же составу, начиная с конца января, только вместо Solandr*6 использую FCrashTest. У Соландра на самом деле очень неплохой пробойник, за прошлый год показал достойные результаты. Просадка была очень ожидаемой, он давно уже в ней не бывал. Других альтернатив пока не вижу, среди пробойных ТС он пока что остается наиболее привлекательным вариантом лично для меня. А вот с этим товарищем я бы на месте РМ обязательно провел профилактическую беседу. Отличный алгоритм может превратиться в дилетантский трейдинг с туманными перспективами.
  9. Возможно, высокая загрузка депо связана с тем, что трейдер находился в пределах максимальной просадки. Я целый день размышлял обо всей этой ситуации, и пока что не пришел ни к чему конкретному. Я понимаю, почему компания сделала принудительное ограничение торговли (недельный SL) для трейдеров рейтинга А. Но в данный момент не могу с полной уверенностью сказать, кто был точно прав, а кто точно виноват. Имеем пока только то, что этот SL нас по сути не спас, а принес убыток, так как система управляющего в итоге должна была компенсировать значительную часть просадки. Система дождалась развития той идеи, по которой она работает - продолжение тренда. Думаю, что это первостепеннее, чем ММ, поскольку ММ индивидуален в каждом отдельно взятом портфеле. В своем я сам рассчитывал риск для этого счета, он у меня составлял 10% от всего портфеля - эту цифру я бы и потерял, если бы *6 счет слился. В верно выбранном ММ трейдера сомневаться не приходится, все-таки 7 лет истории у него за плечами. Возможно, нужно давать трейдерам некоторый запас для подобных ситуаций, то есть при расчете рисков основного счета ориентироваться не на максимальную просадку на истории, а на максимальную просадку + N%, например. Так как обновление MaxDD это вероятное событие для каких бы то ни было систем. Трейдеры из рейтинга А имеют системы с зарабатывающими торговыми идеями, так что принудительное ограничение торговли нарушает отработку этих идей и портит статистику системы. Это с одной стороны. С другой стороны, недельный SL - это хорошая защита от различных экстремальных ситуаций на рынке. И именно в таком свете хотелось бы видеть эту функцию. В общем, в этот раз все это сработало весьма сумбурно и не лучшим образом для всех нас. Надеюсь, когда-нибудь он спасет нас от какой-нибудь истерии, а на самом деле пусть вообще не срабатывает, а просто присутствует для страховки.
  10. Реализовался тот риск, на который я и рассчитывал при работе с МАМ-счетом Frame*6. Решил, что этим моментом нужно обязательно поделиться, чтобы у просматривающих тему не возникало иллюзии "легкой прибыли". Расчет был следующий: вся предыдущая прибыль не зафиксирована и не учтена, и использована в дальнейшем инвестировании в счет. По моим подсчетам, при срабатывании недельного SL (-60%), я должен был потерять только эту самую прибыль. Все примерно так и получилось, разве что недельный SL сработал на уровне -66%, судя по мониторингу. С управляющим остаюсь теперь надолго, планирую примерно минимум год инвестиций в него по той же стратегии доливок на сильных просадках, до обновления хая УС. В целом, работой управляющего я все равно доволен, было видно, какую прибыль он принес мне за короткий срок. Потери собственных средств при этом видны на скриншоте, они незначительны не только относительно самого инвестиционного счета, но и моего портфеля в целом. Рано или поздно счет должен выкарабкаться из этой ямы. Если бы управляющий не превысил риски и не словил недельный SL, то бОльшую часть просадки (если не всю) он бы компенсировал уже вчера, на мощном восходящем тренде евро.
  11. Большое спасибо, Василий. С экселем в целом дружу, так что буду разбираться по вашей статье. Цифру я себе примерно представлял в размере 40%, по моим грубым подсчетам. Доходность в 54% меня более чем устраивает, особенно если это среднегодовой результат на большой дистанции.
  12. Собрал данные в таблице https://yadi.sk/i/r_QQ99Zs3R9eHo Там два листа, один с недельными изменениями, второй вводы-выводы. Оказалось, что есть много пропущенных недель, когда я не фиксировал недельное изменение. Получится ли что-нибудь подсчитать из имеющихся данных? Всю информацию по вводам и выводам я просто скопировал из ЛК, там получается, что отрицательное число - это инвестиция (ввод), а положительная, соответственно, вывод.
  13. Каждую неделю делал скриншот ЛК на конец ТП, на всякий случай, так что информация по изменению счетов за каждую неделю у меня есть. Но как из нее правильно извлечь относительные результаты, я если честно не разбирался совсем, и пока не понимаю, как это делается Если вам не составит труда, расскажите подробно, как это сделать, тогда я попробую составить график и подсчитать относительный результат. Вводы-выводы есть в транзакциях, так что с этим проблем тоже нет, могу все перенести в таблицу. Было бы интересно узнать, какой результат получился бы за 2017 год у портфеля, если бы сумма от начала работы не менялась.
  14. Если не ошибаюсь, то для того, чтобы вас приняли в индекс, не требуется иметь стартовый капитал. Нужно иметь прибыльную торговую систему без использования токсики с трек-рекордом не менее года, на любой площадке или на myfxbook, например, для подтверждения. Последнее условие (год форвард-теста) уже скоро будет выполнено. В вашей торговле используется логичная и "проверенная", можно даже сказать классическая торговая идея, поэтому смею предположить, что вы успешно пройдете отбор в один из индексов. Капитал компания выделяет сама, при этом требования к стартовому капиталу трейдера отсутствуют. Вот здесь более подробная информация. Очень бы хотелось видеть ваши счета на этой площадке, думаю, у вас есть все шансы. В любом случае, даже если не получится в индексы, было бы хорошо увидеть хотя бы один агрессивный счет для инвесторов, работающих с Айсами. Надеюсь, вы изучите этот вопрос подробнее позже, просто не вижу никаких препятствий для этого, одни только возможности
  15. Здравствуйте! Планируете ли открывать счет у брокера ICE FX? Особенно интересует агрессивная версия. Было бы удобно работать с вашим счетом на просадках именно на этой площадке, так как у них есть возможность работать с трейдерами через МАМ-технологию, причем с минимальным участием с вашей стороны, ну разве только следить за работой советника. Вам нужно только открыть управляемый счет. Кстати, ваша система могла бы поучаствовать в отборе в индексы компании. Очень интересная реализация пробойного робота. Думаю, что вы могли бы пройти как минимум в индекс iMain и получить инвестиции в вашу торговлю непосредственно от брокера.
×