Перейти к содержанию
Форум Корни Финансов

Recommended Posts

Мой инвестиционный портфель в ICE FX.

На данный момент около 30% всех средств сосредоточено в репрезентативном индексе компании iComposite*6, включающего в себя почти всех штатных управляющих и имеющего 5-и кратную загрузку депозита относительно базового индекса iComposite.

Преимущество в распределении средств зачастую предоставляется:

Результаты за неделю:

  • (9-13.01.17) +1.05%
  • (16-20.01.17) -1.99%
  • (23-27.01.17) +0.3%
  • (30.01-3.02.17) +4.5%
  • (6-10.02.17) -1.9%
  • (13-17.02.17) +1.35%
  • (20-24.02.17) +1.5%

Подробная таблица за неделю 20-24.02.17:

Screenshot_3.png.7914dff5df3c9c406f396039027299e7.png

Цитата

 

Индекс iComposite выбран в основном по соотношению "доход/риск" или правильнее "годовая_прибыль/макс_просадка" = +2.51%. Выбор четырехкратной лотности *4 обусловлен, как сказал Саша, малой волатильностью из-за широкой диверфисификации (10 счетов в составе с долями по 9% и 11%). Этот Индекс по сути репрезентативный портфель управляющих компании и отображает отношение компании к своим клиентам. Поэтому они вряд ли дадут составу спокойно сливать средства клиентов.

Индекс iMain более агрессивный, iPro - более консервативный. Кстати макс просадка iPro и iComposite почти равна, но доходность у последнего больше. Учитывая текущую динамику нет смысла инвестировать в iPro. Но это Форекс и ничто здесь не постоянно.

Выбор отдельных УС (в первом посте их список) обусловлен большей частью личной симпатией. Нет, там не красивые дамы торгуют, меня просто устраивает динамика их доходности. Так как рейтинг А это уже отобранные счета и за время подготовки к публичному запуску несколько счетов уже успело из этого рейтинга вылететь (я лично помню 4 управляющих успевший уйти с дистанции), то пытаться угадать лучше самой компании, не имея специального опыта, лучше не стоит. Хотя эта возможность не запрещена, уже достаточно счетов для подробного анализа, в том числе счета рейтинга А можно оценивать основываясь на посделочной истории (не каждому дано, один из них - я  ).

 

Продолжение следует ...

 

Отредактировал JASumy
Добавление инфо за неделю 20-24.02.17
  • Like 5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

О интересная тема. Подписка! Буду следить за результатами. Отчёты еженедельные?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, Mr.Zar сказал:

О интересная тема. Подписка! Буду следить за результатами. Отчёты еженедельные?

Если не буду забывать - тогда да :) 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, Mr.Zar сказал:

О интересная тема. Подписка! Буду следить за результатами. Отчёты еженедельные?

Согласен. Но хотелось бы еще аналитики от автора относительно тех или иных преференций.

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрел статистику, вначале подумал, что JASumu собрал весьма агрессивный портфель, как никак (индекс *4), но с другой стороны с учетом количества управов в индексе, не думаю, что тут будет большая волатильность результатов (предпоследняя колонка это доход инвестора):

Снимок экрана 2017-01-25 в 19.38.02.png

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 часов назад, Graf Keller сказал:

Посмотрел статистику, вначале подумал, что JASumu собрал весьма агрессивный портфель, как никак (индекс *4), но с другой стороны с учетом количества управов в индексе, не думаю, что тут будет большая волатильность результатов (предпоследняя колонка это доход инвестора):

 

В 23.01.2017 at 10:44, Луговик сказал:

Но хотелось бы еще аналитики от автора относительно тех или иных преференций.

Индекс  iComposite выбран в основном по соотношению "доход/риск" или правильнее "годовая_прибыль/макс_просадка" = +2.51%. Выбор четырехкратной лотности *4 обусловлен, как сказал Саша, малой волатильностью из-за широкой диверфисификации (10 счетов в составе с долями по 9% и 11%). Думаю можно легко решиться на *5. Этот Индекс по сути репрезентативный портфель управляющих компании и отображает отношение компании к своим клиентам. Поэтому они вряд ли дадут составу спокойно сливать средства клиентов.

Индекс iMain более агрессивный, iPro - более консервативный. Кстати макс просадка iPro и iComposite почти равна, но доходность у последнего больше. Учитывая текущую динамику нет смысла инвестировать в iPro. Но это Форекс и ничто здесь не постоянно.

Выбор отдельных УС (в первом посте их список) обусловлен большей частью личной симпатией. Нет, там не красивые дамы торгуют, меня просто устраивает динамика их доходности. Так как рейтинг А это уже отобранные счета и за время подготовки к публичному запуску несколько счетов уже успело из этого рейтинга вылететь (я лично помню 4 управляющих успевший уйти с дистанции), то пытаться угадать лучше самой компании, не имея специального опыта, лучше не стоит. Хотя эта возможность не запрещена, уже достаточно счетов для подробного анализа, в том числе счета рейтинга А можно оценивать основываясь на посделочной истории (не каждому дано, один из них - я :) ).

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Результат за неделю +0.3%. Информация о выбранных счетах в шапке темы

Screenshot_1.png

Доходность портфеля осталась без существенных изменений. Часть убытка Nero*3 была перекрыта на этой недели, однако по сути нивелирована Frame*3, плавающая просадка которого на конец недели достигла -6.99%.

Кстати все значения доходности основаны на Equity, а не на балансе: доходность учитывает результат по открытым сделкам. В реальности результат портфеля не фиксированный, а является предположением, если бы я закрыл все инвестиционные счета и вывел все средства на Лицевой счет. Честно, по-моему.

На этой неделе добавили мульти-копии iComposite*6 и iPro*6. Через неделю залью в iComposite*6 вместо iComposite*4, а пока портфель без изменений.

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
34 минут назад, Graf Keller сказал:

Как прошла неделя? Видел неплохие движения на счетах. 

Неделя прошла супер. Сегодня сделаю таблицу по своим счетам и выложу. А пока могу дать инсайд, что явно получилось больше чем +4% за неделю ^_^

Задержка обусловлена тяжелым выбором девушки недели для статьи на моем блоге 9_9

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Результат за неделю +4.5%. Информация о выбранных счетах в шапке темы

Screenshot_42.png.3356513a097283a961c59f82f3dc6779.png

Отличный результат Frame и Nero, которые с другими счетами вытянули основной Индекс компании iComposite аж на 6% в х6 "мультике".

Закрыл инвестиционный iComposite*4 и открыл инвестиционный iComposite*5  на сумму 1300 USD. Далее после просадок планирую переход других счетов с х3 лотности на х4 и х5. Прошлый год показал, что прибыль хоть малая, но должна обязательно быть, а чем меньше лотность - тем меньше прибыли. Зачем страдать, форекс - это и так большой риск и очко должно быть постоянно в напряжении иначе это все не имеет смысла ^_^

  • Like 5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, JASumy сказал:

форекс - это и так большой риск и очко должно быть постоянно в напряжении иначе это все не имеет смысла

Прошу прощения у ТС - но вот тут вот я с Вами полностью не согласен. Но тут уж "на вкус и цвет - товарища нет". Каждому свое (с).

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 минут назад, OrkOrElf сказал:

Прошу прощения у ТС - но вот тут вот я с Вами полностью не согласен. Но тут уж "на вкус и цвет - товарища нет". Каждому свое (с).

Конечно это чисто мое мнение, которое согласуется с размером депозита и моей натурой. Было бы например 50к в инвестициях, тогда я бы так не говорил :) 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хороший рост +4.5%, есть ли в планах icomposite х5, как никак риск там максимальный до 20%, это можно сказать в пределах консервы. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Graf Keller сказал:

Хороший рост +4.5%, есть ли в планах icomposite х5, как никак риск там максимальный до 20%, это можно сказать в пределах консервы. 

Продублирую:

В 06.02.2017 at 14:43, JASumy сказал:

Закрыл инвестиционный iComposite*4 и открыл инвестиционный iComposite*5  на сумму 1300 USD.

А хороший рост уже сменился очередной просадкой, не критичной, но тем не менее :). Зная что в итоге обычно портфель выходит в плюс - я не волнуюсь.

Хочу отметить в Айсах поначалу не комфортно наблюдать за доходностью счетов. И если честно недельные результаты (основываясь на данных с учетом открытых сделок) туфта полная. Но такая форма подачи материалов привычная для многих, поэтому подаю в таком формате и плюс больше возможности для дискуссий.

Счет Frame например может неделями держать по 10-20 открытых сделок, одни закрывая, другие добавляя (среднее время сделки почти 4 дня). То есть конкретный итог можно подвести когда на счету все сделки закрыты. Nero может держать одну позицию долгое время, Celdic обычно долго не держит, но одна сделка на его счете не показатель успешного входа, поскольку управляющий практикует наращивание позиции в случае движения цены в сторону открытого ордера. Загрузка депозита возрастает вместе с потенциальной прибылью (макс загрузка депозита счет 74%. Frame например имеет макс загрузку 8%) и на графике эквити появляются такие приятные скачки вверх:

Screenshot_118.png.e6204440140aafa51d8d298fc380cc74.png

Почему не так страшна загрузка депозита Celdic'a? Да потому что макс просадка базового счета 12%, а плавающая 5%. А это означает, что загрузкой депо управляющий не пытался "вырулить" убыточные позиции, а повышал лотность в случае положительного ордерам тренда.

Solandr обычно подключается на "движухе", хватает свой кусок тренда или отдает свою часть и убегает. Но торговля ведется далеко не каждую неделю, поэтому понедельно судить не стоит. Только уголком одного глаза посматривать :) 

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 06.02.2017 at 17:23, OrkOrElf сказал:

Прошу прощения у ТС - но вот тут вот я с Вами полностью не согласен. Но тут уж "на вкус и цвет - товарища нет". Каждому свое (с).

Вы не согласны с тем, что "форекс - это и так большой риск" ? Или с тем, что, цитирую, "очко должно быть постоянно в напряжении"?
Или со всем сразу? xD

P. S. Просто интересно ваше мнение.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Lake сказал:

Вы не согласны с тем, что "форекс - это и так большой риск" ? Или с тем, что, цитирую, "очко должно быть постоянно в напряжении"?

 
 

:D мое несогласие относится ко второй фразе уважаемого ТС, про "очко". Насчет риска: все спекулятивные финансовые инструменты, использующие рычаг несут в себе значительный риск. В данном случае всем, кто собрался прийти и инвестировать или торговать на Форекс, придется с этим фактом смириться. Поэтому я своим знакомым советую "нести" на Форекс лишь малую часть от своих свободных средств, чтобы не оказаться в ситуации, когда можно потерять все (а такая ситуация, к сожалению, возможна даже при абсолютной честности компании и использованию строгого риск-менеджмента). Последняя такая ситуация, когда стоп-лоссы людей не спасли, была при "черном лебеде" швейцарского франка - трейдеры просто не могли закрыть позиции по установленным стоп-лоссам. А я исхожу из ситуации, что то, что было однажды, то может повториться и в будущем. Так что Форекс (фондовый рынок) - это не место, где стоит хранить все или большую часть своих сбережений. ИМХО.

Также у нас с ТС разный подход к желаемой доходности (и получаемому риску). Я бы довольствовался х1 или, максимум х2 инструментами в данной компании (ICE FX). Он же предпочитает вкладываться в наиболее доходные инструменты (х5-х6). Но тут каждому свое.

Но, вообще, очень интересно наблюдать за реальным портфелем в действии. С удовольствием буду дальше следить и читать эту тему.

Отредактировал OrkOrElf
  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, OrkOrElf сказал:

:D мое несогласие относится ко второй фразе уважаемого ТС, про "очко". Насчет риска: все спекулятивные финансовые инструменты, использующие рычаг несут в себе значительный риск. В данном случае всем, кто собрался прийти и инвестировать или торговать на Форекс, придется с этим фактом смириться. Поэтому я своим знакомым советую "нести" на Форекс лишь малую часть от своих свободных средств, чтобы не оказаться в ситуации, когда можно потерять все (а такая ситуация, к сожалению, возможна даже при абсолютной честности компании и использованию строгого риск-менеджмента). Последняя такая ситуация, когда стоп-лоссы людей не спасли, была при "черном лебеде" швейцарского франка - трейдеры просто не могли закрыть позиции по установленным стоп-лоссам. А я исхожу из ситуации, что то, что было однажды, то может повториться и в будущем. Так что Форекс (фондовый рынок) - это не место, где стоит хранить все или большую часть своих сбережений. ИМХО.

Также у нас с ТС разный подход к желаемой доходности (и получаемому риску). Я бы довольствовался х1 или, максимум х2 инструментами в данной компании (ICE FX). Он же предпочитает вкладываться в наиболее доходные инструменты (х5-х6). Но тут каждому свое.

Но, вообще, очень интересно наблюдать за реальным портфелем в действии. С удовольствием буду дальше следить и читать эту тему.

Спасибо, теперь понял :)
Так же с интересом наблюдаю за результатами портфеля, потому что мой практически аналогичен как по управляющим, так и по мультипликаторам (рискам).
Можно довольствоваться х1 и х2 при целевом уровне вложения, допустим, 10000 USD, а можно выбрать те же самые счета/индексы с мультипликатором *5 и вложить 2000 USD, сохраняя тот же самый подход к риску и довольствуясь абсолютно тем же самым xD
In my horrible opinion.

  • Like 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Lake сказал:

Можно довольствоваться х1 и х2 при целевом уровне вложения, допустим, 10000 USD, а можно выбрать те же самые счета/индексы с мультипликатором *5 и вложить 2000 USD, сохраняя тот же самый подход к риску и довольствуясь абсолютно тем же самым

 
 

С точки зрения мат.ожидания и аналитической математики Вы все верно говорите. Ваш пример и Ваш подход к вложению в более рисковые/доходные коэффициенты более оправдан, чем мой подход, с точки зрения эффективности работы капитала. При своей торговле я позволяю большей части депозита просто лежать на счете и использую эти деньги для стабилизации "плохих", но "временных" (по моему анализу) движений, вместо того, что работать с большей лотностью и жесткими "стопами". Т.е. моя торговля - это аналог долгосрочного банковского депозита, когда я пытаюсь самостоятельно заработать свой процент, чтобы он превысил обещанный мне банком на той же дистанции.

Я вообще считаю, что пусть будет много разных мнений, хороших и разных, главное, чтобы все было честно и прозрачно. От этого выиграют все: и трейдеры, и инвесторы, и, надеюсь, те брокеры, которые решили "играть" без обмана. Всем успехов!

Отредактировал OrkOrElf
  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, Lake сказал:

Так же с интересом наблюдаю за результатами портфеля, потому что мой практически аналогичен как по управляющим, так и по мультипликаторам (рискам).

Можете создать аналогичную ветку со своим портфелем. Будет интересно сравнить.

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Недельный результат -1.9%. Информация о выбранных счетах в шапке темы

Screenshot_122.png.5af71fb2232b4e6d1ba5206bb71085c0.png

 

Пока нечего особо комментировать Frame и Nero в "убыточном плавании". История успеха Celdic'a:

Screenshot_124.png.9a63b01c091164ee43e9a579c401b23f.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×